Detalji
Ova knjiga strukturirana je na takav način da ponudi uvid u dominantne teorijsko-metodološke pristupe finansijskog modeliranja. Knjiga se sastoji iz slijedećih poglavlja:
1. Uloga finansijskog modeliranja u oblikovanju investicionog procesa
2. Modeli utvrđivanja zasnovani na konceptu vremenske vrijednosti novca
3. Modeli zasnovani na finansijskim vremenskim serijama
4. Modeliranje volatilnosti
5. Modeli utemeljeni na modernoj portfolio teoriji
Knjiga sadrži i Dodatak koji sadrži osnovne formule za rješavanje modela zasnovanih na konceptu vremenske vrijednosti novca, najčešće korištenihe finansijske funkcije iz MS Excel-a, korištene komande iz softvera STATA i finansijske tablice složene kamate (dekurzivna kamatna stopa p%).
U svakom se poglavlju (osim prvog) pored teorijske razrade, u postupku praktične primjene metode, izlažu i procedure za estimaciju različitih finansijskih modela u softverima MS Excel, STATA i DerivaGem. Ne ulazeći previše u tehnički aspekt ovih softvera, naglasak je stavljen isključivo na postupak dobijanja rezultata i njihovu interpretaciju.